École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

L’intégration des Neural Stochastic Differential Equations (Neural SDEs) en finance quantitative représente une avancée significative, tant par sa capacité à modéliser les dynamiques de marché complexes que par sa flexibilité par rapport aux approches traditionnelles. En exploitant la puissance des réseaux de neurones pour améliorer les Équations Différentielles Stochastiques, ces modèles permettent une calibration plus efficace des paramètres, une gestion des risques optimisée, et des stratégies de pricing et de couverture des options plus robustes. L’impl´ementation des Neural SDEs ouvre ainsi la voie à des outils de modélisation financière innovants et performants, répondant aux exigences croissantes des marchés financiers contemporains. Ce stage a pour objectif d’examiner les travaux de recherche existants sur les Neural SDEs, issus de diverses équipes internationales, et d’évaluer les résultats obtenus dans différentes applications financières. Cette étude contribuera à valider et à enrichir les approches actuelles en offrant une analyse critique et rigoureuse des avancées dans ce domaine en pleine expansion.