PATARIN, M. Eric (2024) Prédictions de séries temporelles issues des marchés financiers. PFE - Projet de fin d'études, ENSTA.
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Résumé
Dans ce rapport, nous synthétisons notre recherche de fin de stage d'études chez Cabestan Quant Research. Nous expliquons l'architecture de Transformer et les principales techniques d'apprentissage profond qu'il exploite. Nous présentons également la con- tribution de notre recherche au problème de prévision des séries temporelles de Transformer. Nous présentons également notre contribution au problème de prévision des séries temporelles de Transformer.
| Type de document: | Rapport ou mémoire (PFE - Projet de fin d'études) |
|---|---|
| Mots-clés libres: | Apprentissage automatique, séries temporelles, prévisions, apprentissage profond, transformers |
| Sujets: | Sciences de l'économie, de la gestion et de la société Mathématiques et leurs applications |
| Code ID : | 10406 |
| Déposé par : | Eric Patarin |
| Déposé le : | 04 oct. 2024 18:14 |
| Dernière modification: | 04 oct. 2024 18:32 |
