École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Ce rapport présente l'automatisation de la valorisation des produits structurés, développée lors de mon stage chez Mazars Actuariat au sein de l'équipe PIF (Pôle Ingénierie Financière). L'objectif principal du projet était de concevoir un outil en Python pour générer automatiquement des templates de valorisation du logiciel Numerix, en se focalisant sur les produits de taux d'intérêt. Le processus comprenait la sélection des modèles de taux d'intérêt appropriés, leur calibration avec des données réelles de marché, et la validation des résultats de valorisation. Ce travail visait à améliorer l'efficacité et la précision dans le processus de contre-valorisation des produits financiers structurés, fournissant à Mazars Actuariat une solution fiable et évolutive pour leurs audits et la gestion des risques de marché.