Strugarek, Cyrille (2006) Approches variationnelles et autres contributions en optimisation stochastique Autre, ?? institution/enpc ??.

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Résumé

Cette thèse s'attache à l'étude des problèmes d'optimisation stochastique, en les abordant sous divers angles. Le premier chapitre donne un panorama des problèmes d'optimisation stochastique. Le deuxième chapitre montre qu'en dimension un, seuls les systèmes à espace d'état à dynamique et observation linéaire sont sans effet dual en boucle ouverte. Le troisième chapitre s'attache à montrer la nécessité de tenir compte de la structure d'information dans la discrétisation et les résultats de stabilité pour les problèmes à plusieurs pas de temps. Le quatrième chapitre propose une nouvelle famille d'algorithmes stochastiques permettant de rechercher les commandes optimales fonctionnellement sans aucune discrétisation préalable de l'aléa, et avec une garantie asymptotique d'optimalité. Le cinquième chapitre étudie les possibilités de décomposition et d'agrégation pour les problèmes stochastiques de grande taille.

Type de document:Rapport ou mémoire (Autre)
Mots-clés libres:Gradient stochastique
Sujets:Mathématiques et leurs applications
Unité d'appartenance:
Code ID :1848
Déposé par :Christiane Baudry
Déposé le :17 juill. 2006 02:20
Dernière modification:05 juin 2013 09:13

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