École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Récemment, la théorie de l’arrêt optimal a été utilisé pour introduire un modèle mathématique pour prédire la formation de support et de résistance sous l’hypothèse que ceux-ci peuvent être décrits comme des variables aléatoires inobservables indépendantes de la valeur initiale de l’actif. Une telle hypothèse est cohérente avec l’hypothèse du niveau d’aspiration (Aspiration level) souvent utilisé en économie financière. L’objectif principal de ce projet est de tester ces résultats sur des données réelles du marché. Cela nécessitera une analyse détaillée des hypothèses du modèle et de ses aspects fondamentaux théoriques. Les outils statistiques et l’analyse technique seront utilisés pour calibrer les paramètres du modèle en fonction de l’observation des prix des actions passées et les niveaux de support / résistance (observés). Une fois les paramètres d’entrée sont fixés le support et la résistance prédite par le modèle sera trouvé en évaluant des équations non-linéaires numériquement de type Volterra, et finalement, nous realisons des tests sur market data pour évaluer la performance du modèle proposé.