École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Ce rapport reprend les travaux effectués durant mon stage de fin d’études au sein de l’équipe RISQ/STR/MOD. Suite à la parution d’un texte réglementaire par le Comité de Bâle, l’équipe a souhaité étudier la pertinence de l’approche proposée, à savoir le SMA (Standardised Measurement Approach). En effet, ce texte propose une approche unique pour toutes les banques qui consiste à relier un indicateur financier déduit de données de bilan, à un capital réglementaire. Le raisonnement conduisant à cette proposition n’étant pas explicité, il m’a été confié d’analyser les liens existant entre les données financières de diverses banques et leur niveau de pertes. De plus, les modèles internes de risque opérationnel étant peu prospectifs, un modèle explicatif du niveau de pertes opérationnelles pourrait s’avérer utile pour le pilotage des risques de la banque.