École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Depuis les 20 dernières années, l’intérêt pour la finance et plus particulièrement l’évolution ainsi que la prédiction des marchés a explosé. Le laboratoire de contrôle automatique de ETH Zürich souhaite utiliser certains modèles d’optimisation utilisés dans la robotique et l’appliquer à la finance. Au cours de ce stage, je me suis focalisé sur la partie finance du problème. J’ai principalement réalisé des prédictions et des optimisations sur Python en me basant sur des simulations connues telles que Monte-Carlo. Tout d’abord, je me suis intéressé à la théorie des méthodes de prédictions ainsi qu’au fonctionnement des réseaux de neurones. En effet, ces derniers sont primordiaux dans les prédictions. J’ai ensuite développé mes recherches en réalisant mes propres codes de modèles de prédiction. Enfin, j’ai travaillé sur l’optimisation d’un porte-feuille en suivant l’évolution d’un marché. Ce stage est donc une première étape vers l’application désirée par le laboratoire.