École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

La théorie de l’information introduite par C. Shannon a permis des avancées notables en compression de données, T. Cover a présenté des portefeuilles approchant le taux de croissance du meilleur portefeuille constamment rééquilibré en justifiant l’intérêt d’approcher ce dernier à l’aide des notions introduites par C. Shannon. Dans ce document nous présenterons les liens entre la théorie de l’information et les marchés financiers, en particulier les paris sportifs, nous présenterons quelques algorithmes pour la prédiction point par point au tennis et enfin nous présenterons les portefeuilles universels de T. Cover, un autre algorithme les approchant et un dernier algorithme suivant une autre logique et fournissant de très bons résultats.