École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Sur les marchés financiers, il y a toujours des changements structurels dans les données du marché. Par conséquent, il faut toujours faire preuve de prudence dans la projection d’informations entre les instruments structurels du marché. Certains de ces outils structurels sur les marchés Fixed Income sont les courbes de taux (Yield Curves) et les modèles de cubes de volatilité. Dans ce rapport, nous présentons d’abord l’idée de projeter l’information entre deux courbes de taux (problème à 1 dimension), à des fins de couverture avec plusieurs approches. Et deuxièmement, nous appliquerons une approche similaire pour la redistribution entre deux surfaces de volatilité (problème à 2 dimensions).