École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Le présent document est un rapport décrivant les travaux que j’ai réalisés durant mon stage de fin d’études au sein du Pôle Ingénierie financière de Mazars Actuariat, filiale de groupe Mazars. Mes travaux se sont articulés autour de la technologie de blockchain et son utilisation dans l’activité bancaire afin de contribuer au développement de celle-ci. Je suis donc intervenue sur deux axes principaux: 1. Le rôle des blockchains privées au sein des banques pour effectuer des transactions financières. 2. La valorisation des options sur la cryptomonnaie. Le premier consiste en l’étude de l’état de l’art scientifique des blockchains privées avec une implémentation d’exécution de contrat financier sur une blockchain. Quant au deuxième axe, il s’agit de l’implémentation et la calibration du modèle à sauts de Merton. Ce rapport introduira le modèle ainsi que les travaux réalisés.