École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Abstract

Cette étude cherche à valider ou invalider empiriquement la linéarisation statistique telle que décrite par la suite, en tant que méthode d’approximation des premiers moments d’une solution d’ ́equation différentielle stochastique. Pour ce faire, ces moments obtenus par linéarisation statistique sont comparés à ces mêmes moments obtenus pas une méthode de Monte-Carlo qui est connue comme convergente pour différentes équations différentielles stochastiques. Mots-clefs : Equation différentielle stochastique, Linéarisation statistique, Méthode d’Euler, Méthode de Runge-Kutta, Méthode de Monte-Carlo, Espérance, Covariance.