Lagracie, Mme Emma (2020) Etude de recherche: efficacité et limites de la linéarisation statistique en tant que technique d’approximation de moments de solutions d’équations différentielles stochastiques PRE - Research Project, ENSTA.

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Abstract

Cette étude cherche à valider ou invalider empiriquement la linéarisation statistique telle que décrite par la suite, en tant que méthode d’approximation des premiers moments d’une solution d’ ́equation différentielle stochastique. Pour ce faire, ces moments obtenus par linéarisation statistique sont comparés à ces mêmes moments obtenus pas une méthode de Monte-Carlo qui est connue comme convergente pour différentes équations différentielles stochastiques. Mots-clefs : Equation différentielle stochastique, Linéarisation statistique, Méthode d’Euler, Méthode de Runge-Kutta, Méthode de Monte-Carlo, Espérance, Covariance.

Item Type:Thesis (PRE - Research Project)
Subjects:Mathematics and Applications
ID Code:8190
Deposited By:Emma LAGRACIE
Deposited On:02 sept. 2020 10:58
Dernière modification:02 sept. 2020 10:58

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